「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から「エクスプローラー」をクリックします。

「エクスプローラー」が表示されます。
画面左側の「OneDrive」の一覧からフォルダーをクリックして、ダウンロードしたいファイルをクリックします。
ここでは例として、OneDrive内の「花・自然」フォルダーの「flower.jpg」ファイルをクリックします。

リボンから「ホーム」タブをクリックし、「クリップボード」グループの「コピー」をクリックします。

※ ファイルをクリックした状態で、「Ctrl」キーを押しながら「C」キーを押す方法でも可能です。

画面左側の一覧から、ファイルを保存したいフォルダーをクリックします。
ここでは例として、「ピクチャ」フォルダーをクリックします。

リボンから「ホーム」タブをクリックし、「クリップボード」グループの「貼り付け」をクリックします。

※ ファイルをクリックした状態で、「Ctrl」キーを押しながら「V」キーを押す方法でも可能です。